外汇套保比率公式(套期外汇交易怎么算)

外汇套保比率公式

套期保值比率=债券组合价格变化/每个期货合约价格变化。其中即债券组合价格变化=每个期货合约价格变化×套期保值比率。

外汇交易怎么换算?

1、绝大多数国家都采用直接标价法。有些国家货币单位的价值量较低，如日本的日元，意大利的里拉等，现在有时以100， 000或10， 000作为折算标准。

2、“点值”：在交易手数1标准手的情况下，1个点的波动(无论交易平台杠杆倍数多少)就是10美金的波动，因此50个点在1标准手的情况下就是500美金的波动。

3、在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元1105即一美元兑1105日元。

一道国际金融中关于外汇套期保值的计算

套期保值比率=债券组合价格变化/每个期货合约价格变化。其中即债券组合价格变化=每个期货合约价格变化×套期保值比率。

外汇套保比率公式，套期保值比率=债券组合价格变化/每个期货合约价格变化。

套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险。因此，现货上做多（收款）欧元；货币市场就应该做空（贷款）欧元；货币市场上的报价，“买入价”或“卖出价”是从 做市商（银行）的角度而言。

外汇交易中反向报价的盈亏计算公司为：跳动点数量*手数*100000/当前报价。外汇交易盈亏是以美元计算的。

到期收到10万英镑可兑换1210万美元，比预期汇率多收1210万-1160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

远期合约 先把英国即期汇率间接标价变为直接标价。

套汇计算问题

1、从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

2、三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。三角：把三个等式换成同一标价法，然后把系数相乘，若结果大于1就按乘的方向做，若小于1，就按除的方向做。

3、套汇一般有两角套汇和三角套汇，两角就是两个市场，好比：在中国1美元要6人民币，在日本1美元要7人民币，显然日本的美元贵些，你就在中国买了美元在日本去卖。

4、有。在香港卖美元买港币：100万*7807；在纽约用上值除以7538即为套汇所得。

外汇套利计算

1、点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 150 (current rate) = $30。

2、三角套汇(Three Point Arbitrage)又称间接套汇（Indirection Arbitrage），也叫Triangular arbitrage，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。

3、首先这道题不是让你算出来外汇套利，而是通过汇率转换让你选择具有潜在机会的汇率套利空间。

4、香港外汇市场1美元=2364/2540港币 然后让等号后面的数字相乘如果不等于一说明有套汇的机会。2309*19900/17800*2364/2540=25 所以答案不等于一，存在套汇的机会。

5、例如：当在150时购买100000美元兑日元的合约。1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 150 (current rate) = $30。

6、前面是买入价，后面是买出价。买美元时或者卖日元，成交后面。

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