资产组合投资的风险与收益,简述证券投资组合的风险与收益如何度量。

为什么投资组合不能消除全部风险?

1、分散投资可以消除的那一部分风险是每个证券独有的，是非系统风险，不能消除的是系统风险。因此，投资组合不能消除全部风险。

简述证券投资组合的风险与收益如何度量。

1、夏普比率：夏普比率是指投资组合的预期年化收益与风险之间的平衡。它计算 *** 是将预期年化收益率与波动率之间的比例进行计算。标准差：标准差是用来测量投资组合收益率的波动性的统计 *** ，通常被用来衡量投资组合的风险。

2、确定个体资产的风险和报酬率：通过分析个体资产的历史数据，确定风险和报酬率指标。确定投资组合的权重：确定每种资产在投资组合中的权重，通常通过分散投资来降低风险。

3、夏普比率：夏普比率是一个投资组合的收益与风险之比。它可以帮助判断一个组合是否有足够高的风险回报比率。资产配置策略：多元化：投资组合的多元化可以降低风险。

4、投资组合的风险和收益可以通过以下几个步骤进行评估：收集数据：收集每个资产的过去投资历史数据（例如，每个资产的收益率、波动率等）。测量风险：使用不同的风险度量（如波动率、协方差等）来测量每个资产的风险。

5、收益率的算术平均、收益率的几何平均和期望收益率都是用来度量投资收益的。马科维茨组合理论：坐标轴横轴衡量风险纵轴衡量收益，不同人在边际风险提升对于报酬的差异要求不同体现不同的风险偏好。

怎么算投资组合的风险

确定投资组合的资产类别和权重：考虑不同资产类别的投资，例如股票、债券、房地产等，并确定每种资产类别在投资组合中的权重。收集历史数据：收集每种资产类别的历史数据，包括收益率和风险率。

定义投资目标：首先需要明确投资的目标，例如长期资本增值、长期稳定现金流等。这有助于确定投资组合的风险和收益目标。

投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。

投资组合的风险与各单项资产的关系

市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合，它的收益率就是市场平均收益率，市场组合的方差则代表了市场整体的风险。市场组合的风险只有系统风险。

单项资产的风险与报酬的关系是风险越大要求的报酬率越高。在投资报酬率相同的情况下，选择风险小的投资，竞争使其风险增加，报酬率下降。

其中，证券组合的预期报酬率投资组合的收益率等于组合中各单项资产收益率的加权平均值。而组合风险的大小与两项资产收益率之间的变动关系有关。反映资产收益率之间相关性的指标是协方差和相关系数。

答案：B 解析：根据投资组合收益率方差的计算公式，其中并未涉及到单项资产的贝它系数。03年判断.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险（　）。对。

当金融投资组合中资产数目较大时，资产间的相互作用和相互影响是资组合的主要风险来源。在前面，随着资产数目的增加。各资产本身风险状况对组合风险的影响逐渐减少，以至最终消失，这就是所谓的非系统性风险。

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