几何收益率算数平均,几何平均收益率和算术平均收益率

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

1、一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

几何平均收益率和算术平均收益率

1、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

2、计算 *** 不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

3、算术平均回报率rA就是每年回报率的平均值。如果r1到rn是n年来的年回报率， 那么rA =(r1 + r.. + rn)/n。几何平均回报率或者说复利回报率rG就是每年所有收入乘积的n次方根减去1。

为什么几何平均收益率低于算术平均收益率

1、这个问题就是数学上的 两个数的几何平均数小于或等于算术平均数 的问题。

2、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

3、计算 *** 不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

4、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。

5、一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

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