基于IVIX的量化投资策略研究,中国股市恐惧贪婪指数哪里有

恐惧贪婪指数是什么?

1、恐惧贪婪指数是通过50ETF波动率等数据预测市场恐慌程度和波动预期的指标。以下是关于恐惧贪婪指数的详细解释：定义与数据来源：恐惧贪婪指数主要依据50ETF波动率等数据来计算。50ETF波动率反映了未来中国50ETF指数的年化标准差，高波动率意味着市场恐慌程度高，而低波动率则表明投资者预期未来市场波动较低。

中国股市恐惧贪婪指数哪里有

A股恐惧贪婪指数可以在华尔街见闻网、盈为财情网以及许多金融类应用中查看。具体来说：网站：您可以在华尔街见闻网或盈为财情网上查看A股恐惧贪婪指数。金融类应用：在常用的金融类应用如雪球、支付宝中，您也可以在相应的功能模块中找到该指数。以雪球和支付宝为例，您可以在“策略计算器”或“指数估值”中找到A股恐惧贪婪指数。

华尔街见闻网或英为财情网：这些网站提供了实时的股票恐慌指数信息，投资者可以通过这些平台了解A股或全球市场的恐慌情绪。财经网站：在财经网站上，投资者也可以找到“A股恐惧贪婪指数”的功能区域，该指数能够反映投资者的情绪状态。数值越高，表明投资者的贪婪情绪越强；反之，数值越低则代表恐慌情绪越浓。

CNNmoney网。贪婪恐慌指数就是VIX期货。

小C:VIX指数的来龙去脉和iVIX的计算 ***

VIX指数的来龙去脉： 起源：VIX指数由芝加哥期权交易所于1993年推出。 初始用途：最初用于衡量标普100指数平值期权的30天预期波动率。 演变：2003年，CBOE与高盛合作更新了VIX指数的计算方式，将指数标的改为标普500，并将计算范围扩大至不同行权价格的期权。

VIX指数的来龙去脉和iVIX的计算 *** VIX指数的来龙去脉 VIX指数，又称恐慌指数，是芝加哥期权交易所（CBOE）于1993年正式推出的波动率指数。该指数最早用于测度标普100指数平值期权所隐含的市场对未来30天波动的预期。

针对iVIX指数的计算，本文基于上交所挂牌的50ETF期权合约，采用方差互换原理，结合近月及次近月合约的加权波动率复合出未来30天的波动率预期。计算过程包括确定剩余时间、无风险利率、平值和虚值期权的选择、方差贡献计算等步骤，最终得到VIX指数值。

【韭圈科普】恐惧贪婪指数

1、恐惧贪婪指数是通过50ETF波动率等数据预测市场恐慌程度和波动预期的指标。以下是关于恐惧贪婪指数的详细解释：定义与数据来源：恐惧贪婪指数主要依据50ETF波动率等数据来计算。50ETF波动率反映了未来中国50ETF指数的年化标准差，高波动率意味着市场恐慌程度高，而低波动率则表明投资者预期未来市场波动较低。

2、恐惧与贪婪指数也称“VIX指数”。VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数，用以衡量S&P 500指数未来30日的预期年化波动率，通常可使用S&P 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。

3、例如，2025年7月1日加密市场恐惧贪婪指数为63，处于贪婪区间；2025年2月美股市场的CNN恐惧贪婪指数曾跌至21，处于极度恐惧；2025年3月A股市场的韭圈儿恐惧贪婪指数曾低至466，处于中性偏低。

4、恐惧贪婪指数通过50ETF波动率（iVIX）等数据，预测市场的恐慌程度和波动预期。50ETF波动率表示未来中国50ETF指数年化标准差，高波动率意味着市场恐慌程度高，低波动率则表明投资者认为未来市场波动较低。指数利用大白话解释，如若今日50ETF波动率为20%，意味着投资者预期未来年化波动率为20%。

5、恐惧贪婪指数的一个主要数据来源是50ETF波动率（原中国波指iVIX，又称恐惧指数），50ETF波动率是对未来中国50ETF指数方差的风险中性期望，以年化标准差表示。通过衍生品价格的大小，间接预测市场的恐慌程度。因为市场恐慌程度高时，对衍生品的抛压/买入更大，市场恐慌程度低时，对衍生品的需求小。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930]，通知给予删除