设中国某银行的即期汇率牌价为（某银行的汇率报价如下 若询价者）

求答案！！1高手解决！国际金融的

英国三个月期利率为9%,美国为6%,外汇市场汇率USD1=GBP0.6525,若美国投资者用1532567.25美元进行投资,在两地分别获得利息收入多少?

美国1532567.25*0.06 美元

英国1532567.25*0.6525*0.09 GBP

假定到期汇率不变,可获净利多少美元?1532567.25*0.03

如果到期美元对英镑升值3.5%,汇率变动为USD1=GBP0.6753,将亏损多少美元?

1532567.25*0.6525*0.09 /0.6753-1532567.25*0.06

其实这道题应该给个投资的时间吧？？？？

2.某日,在N.Y市场上 USD1=FF5.1

在Paris市场上 GBP1=FF8.51

在London市场上 GBP1=USD1.69

问可否套汇?现有1000万美元,如何套?

可以套汇。在N.Y市场上 用USD换成 FF5100 万，在Paris市场上换成 GBP599.295 万 在London市场上换回美元 1012.8 万。

3.设伦敦市场上的美元即期汇率为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?

根据利率平价做。

假设GBP1，一年以后 GBP 1.1

1 GBP即期换美元 1.6125，之后一年后 1.6125*1.06=1.709 换回应该是1.1GBP 所以汇率是 GBP1=USD1.5534/39 美元升水0.0586 （这里美元是直接标价法。升水是意味着美元升值，或者说是升水586点）

即期汇率与远期汇率的计算方式

在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。

远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。

远期汇率有两种标价 *** ，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。

升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：

例如，某日美元兑日元的即期汇率为128.80，美元3个月期的存款利率为7.875％,而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。贴水点为：

于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：

128.80－0.93＝127.87

即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。

按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。

即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。

远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。[1]

我国银行在外汇市场上报出即期汇率为USD1=CNY6.4698/4958，HKD1=CNY0.8315/8347，

这是外汇买卖，有单独的实时牌价，周末停盘，您可以咨询95566中国银行客服查询！谢谢~

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3.(1)三个月远期实际汇率$/DKr =(6.2400-0.0360)--(6.2430-0.0330)

=6.2040--6.2100 (远期点数大数在前即为贴水,用减法)

(2)某商人如卖出3个月远期$10 000,即银行买入,使用美元买入价6.2040,卖出3个月远期$10 000，届时可换回3个月远期DKr数为10000*6.2040=62040DKr

(3)作为报价方,报有利于自己的价格,将转换风险转移给进口方,即报30000/6.2400=4807.69美元

(4)如上述机床出口，预计3个月后才能收汇，报价则按远期报价,同理作为报价方,报有利于自己的价格,将转换风险转移给进口方,即报30000/6.2040=4835.59美元

4.(1)4月份以后有一笔瑞士法郎收入,为了防止未来收入的下降,做买入美元看涨期权,协定汇价US$1=SF1.3000,到期日实际汇率如果大于US$1=SF1.3000时,即美元与预期的上涨一致,执行期权,这样与市场价比较,用较少的法郎可兑换较多的美元.

(2)期权价格为US$1=SF0.02,因为期权费无论执行是否,都是不能返还的,当市场价小于1.3000时客户则会放弃期权,但已实际支付了US$1=SF0.02,只有当汇率为1.3000-0.02=1.2980时,为期权交易平衡点,小于1.2980时,该公司就可以净得汇价变动的好处.

补充题:5份期货合约,初始保证金比例为25%，即每份2500元,共12500元,维持保证金为每份2500*80%=2000元,期货合约的市场价格跌至每份9800元，每份损失200元,实际保证金比例为:(2500-200)/10000=23%,因为实际每份保证金数还有2300元,超过维持保证金2000元的水平,期货投资者不会被要求追加保证金.

汇率牌价HK/USD7.7864~7.7870，是什么意思？

1、“即期汇率牌价为HK/USD7.7864~7.7870”前面的数字代表银行买入美元的汇率（客户卖出美元的汇率），后面的数字代表银行卖出美元的汇率（客户买入美元的汇率）。

2、因“三个月远期贴水为360~330，实际对应的汇率就是即期汇率减去贴水0.0360~0.0330，即为HK/USD7.7504~7.7540，所以某商人卖出三个月远期US$10000,可换回3个月远期HK$为10000×7.7504=77504(HK)

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