如何分析银行的利率风险(中行利率风险缺口分析)

如何分析银行的利率风险

1、内部因素主要为资产负债结构，如期限、利率、数量等失衡；利率风险意识的薄弱；利率决策管理的失误；利率操作人员的人为失误；内部管理体制的不合理；技术水平和技术手段的落后等。

2017年银行从业风险管理考点解读:市场风险计量方法

1、市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。

2、市场风险的计量方法有六种，分别是：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。市场风险是指由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。

3、标准法 标准法以1988年《巴塞尔资本协议》为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使用对象是复杂程度不高的银行。

利率敏感性缺口是什么

利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。利率敏感性资产： 短期贷款、短期投资、存放同业款项。利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。

【答案】：利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。

利率敏感性缺口是指银行在不同期限资产和负债之间存 在的差额， 也就是资产和负债的利率敏感性不同所导致 的风险。

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